GRAP：全球实践分析 2021

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报告摘要

FRM全球实践分析报告 20212021FRM实践分析目录2 概要3 简介4 谁是风险经理6 金融风险经理的任务金融风险管理实践类别10 对于所有金融风险经理而言的重要知识11 最重要和最不重要的知识13 对于拥有专长的风险经理而言的重要知识市场风险信用风险流动性和资金风险操作风险和弹性企业风险15 新风险与新学习机会17 全球实践分析趋势：2021与2017年的比较19 结论2021年FRM全球实践分析garp.org/frm|1概要 在当今社会的金融风险环境中，金融风险经理应该如何为其所在的机构创造更多的价值呢？他们需要了解哪些信息，才能有效地识别、分析和缓释金融风险呢？在过去的四年中，金融风险管理实践都发生了何种变化？在通过培养专业能力和参加培训活动推动职业生涯不断发展的过程中，金融风险经理应该重点关注哪些领域呢？为了回答这些重要的问题，全球风险管理专业人士协会（GARP）开展了2020-21年全球实践分析（GPA）研究项目。在本研究活动中，探究了金融风险经理需要具备哪些知识和能力，才能有效地识别、分析和缓释金融风险，同时为自己的机构创造可观的价值。金融风险经理必须在风险管理与沟通这一综合体系中发挥积极重要的作用，才能为本机构带来切实的价值。对于金融风险经理而言，量化技能和能力只是一个起点，除了熟悉相关模型和方法以外，从业者还需要满足更高的要求。本研究表明：在当今复杂的全球金融环境中，必须对信息和数据的质量和现实意义进行合理分析，并在此基础上进行适当的风险管理计量和建模。研究结果表明：通过未雨绸缪的方式识别新兴风险，继而制定相应的风险管理计划，比以往任何时候都更加重要。与此同时，金融风险经理还必须能够通过标准化的报告方法，与其他人员进行卓有成效的沟通，并清楚应该在什么情况下提升风险的等级和优先级。金融风险经理必须在风险管理与沟通这一综合体系中发挥积极重要的作用。garp.org/frm|22021年FRM全球实践分析简介通过2020-2021年的全球实践分析研究，本报告对目前的金融风险管理实践进行了全面的阐述。本研究涉及了众多已认证和未认证金融风险经理的工作范围，他们在工作背景、经验水平、岗位职责、以及工作地点等方面都可能彼此迥异。借助全球实践分析，可为结合当前实践方案更新课程内容提供指导，从而确认金融风险管理师（FRM）考试的有效性、相关性和时效性。自2011年以来，GARP已经完成了四次全球实践分析研究，为确定和分析金融风险管理实践的发展趋势积累了丰富的资源。通过开展这些定期研究，FRM项目课程能够与时俱进，涵盖业内关键的知识领域和金融风险管理任务。2020-2021年的全球实践分析研究是在新风险因素不断涌现的背景下进行的，其中包括气候变化、新兴技术、以及全球疫情和健康危机，这些风险更加凸显了采用合理风险管理实践方案的重要性。本研究工作由GARP全球实践分析顾问委员会监督，并代表了GARP的重要观点。在该委员会的指导和监督下，由主题专家组成的工作组更新了金融风险经理的实践范围，以确保能够准确反映风险管理实践的现状。此后，我们通过一项调查对更新后的范围进行了验证，共有来自104个国家的1,532位符合标准的风险管理专业人士参与了该调查，其中有将近三分之二的参与者是金融风险管理师（FRM）持证人，并有超过7%的受访者拥有能源风险管理师(ERP)证书和/或可持续性与气候风险(SCR)证书。2021年FRM全球实践分析garp.org/frm|3谁是风险经理 本次调查研究的受访者涵盖了众多岗位类别，其中包括金融风险经理、管理者、顾问、教师/培训师、审计员、监管者等。他们的教育程度普遍较高，其中73%拥有硕士或更高学位。66%的受访者在金融服务业的累计从业时间超过五年，而从事金融风险管理工作五年以上的受访者则只有49%。此数据表明：一些受访者可能最初就职于其他金融服务领域，后来才转至金融风险管理岗位。据此推断，对于某些专业人士而言，风险管理可能是“职业发展目标”。在风险管理领域最常见的职位包括风险经理、分析师、以及顾问。在所有受访者中，约有40%的受访者在银行工作，17%的受访者负责资产管理，16%的受访者从事咨询工作。另外还有很多其他岗位背景，比如来自政府雇主和保险公司的受访者各占大约5%。62%以上的受访者在规模超过1,000人的企业任职。受访者平均将大约三分之二的时间用于执行风险管理任务（52%）以及监督其他金融风险经理（16%）。受访者各种风险管理活动所占的时间比例73%的受访者拥有硕士或更高学位。garp.org/frm|42021年FRM全球实践分析受访者在金融风险管理领域的经验越丰富，他们用于风险管理任务的时间比例就越低，而监督其他金融风险经理的时间比例则会越高。从业年数与具体工作任务的关系根据所有受访者的平均数