【东北证券】因子研究第九期-多维相变与热力学能效：CNEX因子拥挤模型-260917

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金融地产

2026-09-1737页东北证券

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报告摘要

东北证券金融工程报告构建CNEX因子拥挤模型，覆盖2014年以来3,079个交易日、1个市场、31个行业和16个风格因子。高拥挤组行业回撤中位数较低拥挤组加深1.33至2.02个百分点，上穿95%分位

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行业研究37 页2026-09-17

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