中证指数：2024年二季度中证估值产品质量分析报告（13页）

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报告摘要

12024年二季度中证估值产品质量分析报告2024年二季度中证估值产品质量分析报告1摘要中证收益率曲线兼具代表性与稳定性，充分发挥定价基准功能。2024年二季度，从市场行情来看，中证收益率曲线在各期限与可靠成交收益率、经纪商双边报价收益率中间值的距离均值均在2BP以内；从曲线日度变动来看，中证收益率曲线在1年以内期限变动量小于5BP的占比均在89%以上，在1年以上期限变动量小于5BP的占比均在91%以上，中证收益率曲线具有较好的代表性与稳定性。中证债券估值客观反映市场价格，估值质量保持稳定中证债券估值客观反映市场价格，估值质量保持稳定。2024年二季度，利率债可靠成交价格与中证估值净价距离在0.2元以内的行情占比为98.16%，距离在0.5元以内的行情占比为99.78%；信用债可靠成交价格与中证估值净价距离在0.2元以内的行情占比为94.71%，距离在0.5元以内的行情占比为98.34%，中证估值质量保持稳定。中证隐含评级变动及时，整体分布保持稳定。